Bayes bilgi kriteri

Mucit	Gideon E. Schwarz ( d )
Referans olarak adlandırıldı	Thomas Bayes

Bayes bilgi kriteri (de İngilizce Bayesian bilgi kriteri kısaltılmış BIC ) bir bir bilgi kriteri elde Akaike bilgi kriterine önerdiği Gideon Schwarz 1978'de.

Akaike bilgi kriterinden farklı olarak, ceza sadece parametre sayısına değil, numunenin büyüklüğüne bağlıdır.

Tanım

Yazılıdır:

{\ displaystyle BIC = -2 \ ln (L) + k \ cdot \ ln (N)}

ile tahmin edilen olasılık modelinin, numunedeki gözlem sayısı ve modelin serbest parametrelerinin sayısı. $L$ $DEĞİL$ $k$

Model seçimi

Seçilecek model, BIC kriterini en aza indiren modeldir, yani:

MBbenVS=argüman⁡minMBbenVS(M){\ displaystyle M_ {BIC} = \ arg \ min _ {M} BIC (M)} ${\ displaystyle M_ {BIC} = \ arg \ min_M BIC (M)}$

Kaynakça

(tr) Gideon E. Schwarz , " Bir modelin boyutunu tahmin etmek " , Annals of Statistics , cilt. 6, n o 21978, s. 461-464 ( DOI 10.1214 / aos / 1176344136 ).

Notlar ve referanslar

(in) Colin Cameron ve Pravin Trivedi , Microeconometrics: Methods and Applications , Cambridge University Press , 2005, 1056 s. ( ISBN 978-0-521-84805-3 , çevrimiçi okuyun ) , s. 278-279

Ayrıca görün

Akaike bilgi kriteri