Granger anlamında nedensellik

Nedensellik sokulur ekonometrik analizi ile Wiener (1956) ve Granger (1969).

Başlangıçta, nedensellik kavramının fizikte , özellikle de Isaac Newton'un itici güç (neden) ve hareketin değişimi (etki) konusundaki çalışmasında biçimlendirildiğini görüyoruz . Bu durumda, nedensellik kavramı, bir fenomen "etki" denen başka bir fenomenin nedeni ise, o zaman ikincisinin nedenden önce gelemeyeceği bir ilkeyi tercüme eder. Bununla birlikte, kavramsal tanımı Aristoteles'in veya David Hume'un konuşmalarına dayanmaktadır .

Ekonomiye aktarıldığında , nedensellik kavramı belirli bir teknik çağrışıma sahiptir. Aslında, bir değişken başka bir değişkene neden olduysa, o zaman zorunlu olarak iki değişkenin ilişkilendirilmesi gerekir . Tersine, nedenselliğe sahip olması için iki değişkenin ilişkilendirilmesi yeterli değildir ( korelasyon nedensellik değildir).

1956'da Wiener, 1969'da Granger ve 1980'lerde Christopher A. Sims tarafından ortaya atılan nedensellik kavramı, zaman serileri arasındaki dinamik ilişkilerin analizinin temeli gibi görünüyor . Resmi olarak tanımlanmasına rağmen, iktisatçılar arasında çeşitli tartışmalara konu olmaya devam etmektedir.

Bununla birlikte, Granger'ın anlamında temel nedensellik fikri, bir zaman serisinin başka bir seriye neden olacağıdır ; geçmişe ilişkin bilgi, yalnızca geçmişine dayalı olandan farklı bir tahminle sonuçlanır . Başka bir deyişle, bir zaman serisi Granger anlamda başka bir dizi içinde neden geçmiş değerlerine şartına ise, tahmin edilen kök ortalama kare hatası ait geçmiş değerleri hakkında bilgi az olduğunda ise ihmal edilmiştir. Matematiksel olarak: x1,t{\ displaystyle x_ {1, t}}x2,t{\ displaystyle x_ {2, t}}x1,t{\ displaystyle x_ {1, t}}x2,t{\ displaystyle x_ {2, t}}x2,t{\ displaystyle x_ {2, t}} x1,t{\ displaystyle x_ {1, t}}x2,t{\ displaystyle x_ {2, t}}x1,t{\ displaystyle x_ {1, t}}x2,t+1{\ displaystyle x_ {2, t + 1}}x1,t{\ displaystyle x_ {1, t}}

E[(x2,t-E(x2,t|⋅))2|x2,t-1,x2,t-2,...;x1,t-1,x1,t-2,...]{\ displaystyle {\ mbox {E}} \ sol [(x_ {2, t} - {\ mbox {E}} (x_ {2, t} | \ cdot)) ^ {2} | x_ {2, t -1}, x_ {2, t-2}, \ ldots; x_ {1, t-1}, x_ {1, t-2}, \ ldots \ right]} ≤E[(x2,t-E(x2,t|⋅))2|x2,t-1,x2,t-2,...]{\ displaystyle \ leq {\ mbox {E}} \ sol [(x_ {2, t} - {\ mbox {E}} (x_ {2, t} | \ cdot)) ^ {2} | x_ {2 , t-1}, x_ {2, t-2}, \ ldots \ sağ]}

matematiksel bir beklenti operatörü nerede . E{\ displaystyle {\ mbox {E}}}

Resmileştirme

Kaynakça

İşler

• (en) Hamilton James D., 1994, Zaman Serisi Analizi, Princeton University Press , Princeton, New Jesey, 799p.
• Sandrine Lardic ve Valérie Mignon, Ekonometri, makroekonomik ve finansal zaman serileri , Economica , Paris, 2002

Nesne

• Currie D., 1981, "Dinamik Zaman Serisi Modellerinin Bazı Uzun Dönem Özellikleri", The Economic Journal (Eylül), 91, 704-715.
• Dufour Jean-Marie. ve D. TESSIER, 1997, "Para ve Gelir Arasındaki Nedensellik: Bir VARMA - Echelon Modeline Dayalı Bir Analiz", L'Actualité économique, 351 - 366.
• Granger CWJ, 1969, "Ekonometrik modeller ve çapraz spektral yöntemlerle nedensel ilişkilerin incelenmesi", Econometrica , 424 - 438.
• Granger Clive WJ, 1980, "Nedensellik Testi: Kişisel Bir Bakış Açısı", Ekonomik Dinamikler ve Kontrol Dergisi , 329-352.
• Pierce David A. ve LD HAUGH, 1977, "Zamansal Sistemlerde Nedensellik: Karakterizasyonlar ve Araştırma", Journal of Econometrics , 265-293.
• Sargent Thomas J., 1976, "Birleşik Devletler'in Klasik Bir Makroekonometrik Modeli", Politik Ekonomi Dergisi , 207–237.
• Sims Christopher A., ​​1972, "Para, Gelir ve Nedensellik", American Economic Review , 62 (4): 540 - 552.
• Tsasa J.-PK, 2013, "  Wiener anlamında nedensellik - Granger: Test, Teoremler ve Yanlış Nedensel İlişkilere Karşı Önlemler  ", Kantitatif ekonomide analiz-araştırma için Tek Sayfalık Laboratuvar , 6 (2): 7 - 18.
• Wiener, N., 1956, "Tahmin Teorisi", Mühendisler için Modern Matematik, McGraw - Hill, New York.
• Wold HOA, 1954, "Nedensellik ve Ekonometri", Ekonometrica .
• Zellner Arnold, 1978, “Nedensellik ve ekonometri”, Carnegie - Rochester Kamu Politikası Konferansı Serisi.
• Zellner Arnold, 1988, "Ekonomide Nedensellik ve Nedensellik Yasaları", Ekonometri Dergisi , 7 - 22.
• (en) Robert F. Engle, David F. Hendry ve Jean-Francois Richard, "Exogeneity", Econometrica 51 (1983): 277-304.

Notlar ve referanslar

1. Sargent (1977); Zellner (1978, 1988) .

Ayrıca görün

• Granger temsil teoremi
• Ekonometri
• Zaman serisi
• Eşbütünleşme modeli
• Neyman-Rubin nedensel modeli